Nov
24

[R練習]季線實證之二

by CeShine

[更正：原圖下方六個小直方圖的標題有誤，已修正]

製作了一系列的直方圖(Histogram)，除了總體的乖離率和報酬之外，另外針對不同的乖離率繪製報酬率直方圖，應該較有實際意義。

不過還是得提醒一下，在這裡統計的勝率有其可能的誤導性，比方說報酬與乖離率的線性關係可能在不同時間段的情況不同，可能2009年負相關性比較明顯，而2010年的時候就偏向無相關(只是假設)。我想到可以吧報酬率和負的乖離率依照線性回歸係數修正后按時間畫在一個圖上，另外再算個兩者之差，這樣就比較能夠看出與線性模型契合度是否在不同時間上存在一致性。今天有點晚了，明天再做。

這次這張圖R只用了不到50行code就做出來了，要是用python+pylab大概得花大量時間讀文檔，寫出來的code可能還會更長。所以應該是先學R再去學pylab(numpy+scipy+matplotlib)會比較輕鬆。