最近寫了兩篇有關季線的R練習結果，得出季線乖離率和20日報酬負相關的結論。但是我發現我在數據處理上出了大錯，造成結論完全不對，所以把出事的兩篇帖子都關了，對收到影響的人在此致歉(我想讀過的人應該還不多吧)，個人深感慚愧… 在此解釋一下發現錯誤和修正的過程。

在第二篇的尾端，我想到要做一個線圖來觀察乖離率和報酬率的線性關係是否在時間上是穩定的。由於是負線性相關，所以報酬率取原值乘-1，圖為(標題有誤，應該不是用Inverse，或許該用Negated?)：

乍看之下非常完美，但是仔細一看，發現最後二十天竟然也有報酬率數據！(由於是取20日后報酬率，所以數據的倒數二十日應該是沒有報酬率數據的)。 回去看程式碼，發現我把二十日報酬率算成了十九日前收盤價減去當日收盤價除以當日收盤價了，時間上不對，差值的正負符號也反了(二十日算成十九日的問題是以知的了)…… 仔細看看加權指數和季線的關係也可以看出來明顯的錯誤。

更正后如下：

看出來大致是往左平移，差額十九日改為二十日對曲綫影響不算大，主要是改成了二十日后收盤價減去當日收盤價除以當日收盤價的影響。

另外填上前71日的報酬率供參考:

這樣更正之後線性關係就幾乎消失了（實際上變成了非常些微的正相關），而且觀察圖形可以發現，乖離率似乎是報酬率的滯後指標，這非常合理，由於短期報酬率的改變會造成現價偏離長期平均，但這就沒有什麽實用價值了。以後有空再把更正之後的圖表全部統和整理再重寫一篇。

這次的慘劇是一個偷懶沒有測試驗算加上缺乏常識的結果… 新的結果稍微檢查過，希望沒有問題啊…